Banco Central de la República Dominicana

CALCULADOR DE PRECIOS DE VALORES A MEDIANO PLAZO




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Valor presente (VP) o Valor transado (VT)



Flujo Fecha de vencimiento Días cupón 1 Días acumulados 2 Monto cupón 3 Valor presente 4 Estado 5

Carga múltiple de vencimientos





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Vencimiento Código ISIN Monto Rendimiento Precio limpio Precio sucio Valor transado Valor compra Cupón corrido

Notas


  1. Días de cupón = Fecha de pago del cupón actual menos fecha de emisión o fecha de pago del cupón anterior.
  2. Días acumulados = Fecha de pago de cupón actual menos fecha de emisión
  3. Monto cupón = VN x tasa de interés de cupón / Periodicidad de pago de cupón
  4. Valores presentes (VP) o Valor Transado (VT) = Monto cupones y valor nominal actualizados por medio de la siguiente ecuación:

    Fórmula de valores presentes
    Variable Descripción Ecuación
    VP Valor presente o valor transado
    w Ajuste del periodo a descontar Fórmula de valores presentes
    C Monto correspondiente a los cupones periódicos Fórmula de valores presentes
    M Valor nominal o valor a vencimiento
    r Tasa de interés de descuento de los cupones y valor nominal
    n Cantidad de pagos de cupones
  5. *Base de cálculo actual Actual ICMA = (Valor nominal de la oferta) * (Tasa de interés de cupón) / (Periodicidad de pago de cupón)